Unterschied zwischen Basel 1 2 und 3
Schlüsselunterschied - Basel 1 gegen 2 gegen 3
Basale Abkommen werden vom Basel Committee of Banking Supervision (BCBS), einem Ausschuss der Bankenaufsichtsbehörden, eingeführt, die 1975 von den Gouverneuren der Zentralbank der zehn (G-10) Länder der Zentralbank eingetragen wurden. Das Hauptziel dieses Ausschusses ist es, Richtlinien für Bankvorschriften zu geben. BCBS hat bisher 3 Abkommen namens Basel 1, Basel 2 und Basel 3 mit der Absicht herausgegeben, die Glaubwürdigkeit der Bankgeschäfte durch die Stärkung der weltweiten Banküberwachung zu verbessern. Der Schlüsselunterschied zwischen Basel 1 2 und 3 ist, dass Basel 1 ein Mindestkapitalquoten zu risikogewichtigen Vermögenswerten für die Banken festgelegt wird, während Basel 2 so eingerichtet wird Für Liquiditätspuffer (eine zusätzliche Schicht des Eigenkapitals).
INHALT
1. Überblick und wichtiger Unterschied
2. Was ist Basel 1
3. Was ist Basel 2
4. Was ist Basel 3
5. Seite an Seite Vergleich - Basel 1 gegen 2 gegen 3
6. Zusammenfassung
Was ist Basel 1?
Basel 1 wurde im Juli 1988 freigelassen, um einen Rahmen zur Bekämpfung des Risikomanagements aus der Kapitaladäquanzperspektive einer Bank zu berücksichtigen. Das Hauptanliegen hier war die Kapitalangemessenheit der Banken. Einer der Hauptgründe dafür war die lateinamerikanische Schuldenkrise in den frühen 1980er Jahren, bei der das Komitee erkannte, dass die Kapitalquoten von internationalen Banken im Laufe der Zeit abnehmen. Eine Mindestkapitalquote zu risikogewichtigen Vermögenswerten von 8% wurde ab 1992 als wirksam umgesetzt.
Basel 1 spezifizierte auch die allgemeinen Bestimmungen, die in die Berechnung des Mindestkapitals einbezogen werden können.
E.G. Die von Accord festgelegten Richtlinien zur Erkennung der Auswirkungen des multilateralen Netzes (eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Banken, um eine Reihe von Transaktionen miteinander zu regeln, da es im April 1995 kostengünstig und zeitsparend ist, anstatt sie einzeln zu begleichen).
Was ist Basel 2?
Das Hauptziel von Basel 2 bestand darin, die Mindestkapitalanforderung durch die Durchführung einer Überprüfung der Kapitaladäquanz der Bank durchzuführen. Basel 2 besteht aus 3 Säulen. Sie sind,
- Mindestkapitalanforderungen, die die im Basel 1 festgelegten standardisierten Regeln entwickeln und erweitern sollten
- Überwachungsüberprüfung der Kapitaladäquanz und des internen Bewertungsprozesses eines Instituts eines Instituts
- Effektive Verwendung der Offenlegung als Hebel zur Stärkung der Marktdisziplin und zur Förderung von soliden Bankpraktiken
Der neue Rahmen wurde mit der Absicht konzipiert, die Art und Weise zu verbessern, wie die Anforderungen des regulatorischen Kapitals die zugrunde liegenden Risiken widerspiegeln, und die in den letzten Jahren aufgetretenen finanziellen Innovationen besser anzugehen. Die Veränderungen,.
Was ist Basel 3?
Die Notwendigkeit eines Updates auf Basel 2 war insbesondere mit dem finanziellen Zusammenbruch von Lehman Brothers zu spüren. Fallstricke in Corporate Governance und Risikomanagement haben zur Entwicklung dieses Abkommens geführt, das ab 2019 wirksam sein wird. Der Bankensektor betrat die Finanzkrise mit zu viel Hebelwirkung und unzureichende Liquiditätspuffer. Das Hauptziel von Basel 3 besteht daher darin, eine zusätzliche Schicht gemeinsamer Eigenkapital (ein Kapitalschutzpuffer) für Banken festzulegen. Beschränken Sie bei der Verletzung die Auszahlungen, um den minimalen gemeinsamen Eigenkapitalanforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus sind die folgenden Richtlinien auch in Basel 3 enthalten.
- Ein kontryklischer Kapitalpuffer, der die Teilnahme von Banken in systemweiten Kreditbooms einschränken, um ihre Verluste in Kreditbüsten zu verringern
- Eine Verleihungsquote-ein Mindestbetrag an lustabsorbierendem Kapital im Vergleich zu allen Vermögenswerten einer Bank und Ausgleichsblättern unabhängig von der Risikogewichtung
- Liquiditätsanforderungen - eine Mindestliquiditätsquote, die Liquiditätsabdeckungsquote (LCR), die genügend Bargeld bereitstellen soll, um die Finanzierungsbedürfnisse über einen Zeitraum von 30 Tagen zu decken. Ein längerfristiges Verhältnis, das Netto-stabile Finanzierungsverhältnis (NSFR), das die Fälligkeitsfehlanpassungen über die gesamte Bilanz beheben soll
- Zusätzliche Vorschläge für systemisch wichtige Banken, einschließlich Anforderungen an zusätzliches Kapital, erweitertes kontingentes Kapital und gestärkte Vereinbarungen für grenzüberschreitende Überwachung und Lösung
Abbildung _1: Die Kreditkriterien der Banken leisteten 2008 der Hauptbeitrag zur Finanzkrise
Was ist der Unterschied zwischen Basel 1 2 und 3?
Basel 1 gegen 2 gegen 3 | |
| Basel 1 | Basel 1 wurde mit dem Hauptziel gebildet, eine Mindestkapitalanforderung für Banken zu zählen. |
| Basel 2 | Basel 2 wurde eingerichtet, um die Aufsichtspflichten einzuführen und die Mindestkapitalanforderungen weiter zu stärken. |
| Basel 3 | Der Fokus von Basel 3 bestand darin, einen zusätzlichen Eigenkapitalpuffer anzugeben, der von Banken aufrechterhalten werden soll. |
| Risikofokus | |
| Basel 1 | Basel 1 hat den minimalen Risikofokus aus den 3 Abkommen heraus. |
| Basel 2 | Basel 2 führte einen 3 -Säulenansatz für das Risikomanagement ein. |
| Basel 3 | Bewertung des Liquiditätsrisikos zusätzlich zu den in Basel 2 dargelegten Risiken wurde von Basel 3 eingeführt. |
| Risiken berücksichtigt | |
| Basel 1 | In Basel 1 wird nur das Kreditrisiko berücksichtigt. |
| Basel 2 | Basel 2 umfasst eine breite Palette von Risiken, darunter operative, strategische und reputationale Risiken. |
| Basel 3 | Basel 3 umfasst zusätzlich zu den von Basel 2 eingeführten Risiken Liquiditätsrisiken. |
| Vorhersehbarkeit zukünftiger Risiken | |
| Basel 1 | Basel 1 sieht rückwärts aus, da es nur die Vermögenswerte im aktuellen Bankenportfolio berücksichtigte. |
| Basel 2 | Basel 2 ist im Vergleich zu Basel 1 zukunftsweisend, da die Kapitalberechnung risikoempfindlich ist. |
| Basel 3 | Basel 3 sieht vorwärts aus, wenn makroökonomische Umweltfaktoren zusätzlich zu den individuellen Bankkriterien berücksichtigt werden. |
Zusammenfassung - Basel 1 gegen 2 gegen 3
Die Differenz zwischen Basel 1 2 und 3 Abkommen ist hauptsächlich auf die Unterschiede zwischen ihren Zielen zurückzuführen, mit denen sie festgelegt wurden, um sie zu erreichen. Obwohl sie sich in den von ihnen vorgestellten Standards und Anforderungen sehr unterschiedlich unterscheiden. Mit den Fortschritten in der Globalisierung sind Banken überall auf der Welt miteinander verbunden. Wenn Banken unbekannte Risiken eingehen, können katastrophale Situationen aufgrund der massiven Menge an den beteiligten Mitteln auftreten, und die negativen Auswirkungen können bald zwischen vielen Nationen verteilt werden. Die Finanzkrise, die 2008 begann, die einen erheblichen wirtschaftlichen Verlust verursachte.
Referenz:
1. „Geschichte des Baselkomitees.Geschichte des Baselkomitees. N.P., 09. Oktober. 2014. Netz. 16. Februar. 2017.
2. „Fallstudie: Der Zusammenbruch von Lehman Brothers.Investopedia. N.P., 03 März. 2016. Netz. 16. Februar. 2017.
3. „Basel Accord.Investopedia. N.P., 15. Mai 2007. Netz. 20. Februar. 2017.
4. Amadeo, Kimberly. „Was die Finanzkrise von 2008 verursacht hat und könnte es wieder passieren?" Die Balance. N.P., N.D. Netz. 20. Februar. 2017.
Bild mit freundlicher Genehmigung:
1. "Subprime Mortgage Originations, 1996-2008" der Nationalen Kommission zu den Ursachen der Finanz- und Wirtschaftskrise in den USA - Abschlussbericht der Nationalen Kommission zu den Ursachen der Finanz- und Wirtschaftskrise in den USA, P.70 Abbildung 5.2 (Public Domain) über Commons Wikimedia
